Comprobación documental de estrategia de gran porcentaje tendencial encontrada por el sistema STRATEGY FINDER PRO 2

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COMPROBACIÓN DE ESTRATEGIA DE GRAN PORCENTAJE TENDENCIAL ENCONTRADA POR EL SISTEMA STRATEGY FINDER PRO 2

en CL (futuro del petroleo crudo) y NINJATRADER 8

Comprobación documental para proyecto final de carrera “Ciencias Económicas y Empresariales” de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Junio 2020.

Propiedades de la estrategia elegida: 96% de calidad de tendencia para el mercado americano del futuro del petroleo crudo (CL06-20) para el periodo del mes de Mayo 2020 completo. Plataforma Ninjatrader 8. Minutaje de gráfica 3 minutos.

Según los datos encontrados por el sistema analizador de mercados Strategy Finder PRO 2, la estrategia alcanza 1.558 (mil quinientos cincuenta y ocho) ticks de beneficio para 39 operaciones a largo o alcistas (en realidad establecidos a short debido a que la propiedad “mirroring” está activa).

Se aprecia una tendencia acumulativa ganadora con ligeros retrocesos con un máximo drawdonw o retroceso máximo de tan sólo -145 ticks frente a una acumulación seguida máxima de 1.628 (mil seiscientos veintiocho) ticks con una media de salida de operación o stoploss de 85 ticks.

La estrategia se mantuvo alcista cada una de las 4 semanas observada con indicativos fundados de su persistencia en consecuentes semanas como se vino observando con anterioridad.

Concluimos que el sistema analizador de mercados Strategy Finder PRO 2 es capaz de encontrar fielmente estrategias tendenciales ganadoras de más del 90% (otros no llegaron ni al 75%) en los análisis sin necesidad de análisis previos de la tendencia del mercado (continúa en pág siguiente).

La primera imagen muestra los datos rigurosos de la estrategia encontrados en el análisis y elegida para su comprobación sobre el robot Strategy Operator PRO (incluido con el analizador) y con el cual es posible tanto comprobar la veracidad de los datos emitidos por el analizador como establecer una operativa futura de forma automatizada.

En la siguiente comprobación apreciamos que los resultados obtenidos por Strategy Operator PRO sobre la gráfica de datos es algo superior en ganancias que las cifras ofrecidas por el analizador. Esto según programadores es probablemente causado por el conteo de una operación más. Es necesario dejar dicho que se ha establecido el “slippage” o “spread” de 1 tick que los mercados de futuros exigen en contra por cada operación, por lo que se concluye que idealmente en este aspecto, la estrategia continúa siendo de calidad 96% y no se considera que puediera bajar del 95% ante saltos imprevistos de “spreads” ni comisiones de bróker debido a sus moderada cantidad de operaciones mensuales estimadas.